Сравнение FXG с GXPS
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности FXG и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 7.14%.
FXG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -2.29%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 4.23%
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXG и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | -0.18% | -5.25% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
Correlation
The correlation between FXG and GXPS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. GXPS — Ранг доходности на риск
FXG
GXPS
Сравнение FXG c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FXG и GXPS
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -9.20% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -7.97% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.87% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.97% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 13.97% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.97% | +0.95% |
Сравнение комиссий FXG и GXPS
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и GXPS
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.90% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and GXPS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.
FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.56% for GXPS.
FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для FXG и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор