PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.10% против 12.99% соответственно.


FXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-1.61%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.10%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.40%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXF and YCS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.45

The correlation between FXF and YCS shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

FXF vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.61

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.41

-11.98

FXF vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и YCS

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-49.56%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.30%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-23.05%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-27.32%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-27.32%

+12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

0.00%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-19.80%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и YCS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.47%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

11.85%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

16.54%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

21.09%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

18.70%

-11.13%

Сравнение комиссий FXF и YCS

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и YCS

Ни FXF, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXF and YCS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXF and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXF is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXF tracks Swiss Franc, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор