Сравнение FXF с YCS
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.10%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. FXF charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXF и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.10% против 12.99% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам FXF и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXF and YCS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.45 |
The correlation between FXF and YCS shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXF
YCS
Сравнение FXF c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.61 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 11.41 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и YCS
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -49.56% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.30% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -23.05% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -27.32% | +15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -27.32% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | 0.00% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -19.80% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.47% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 11.85% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 16.54% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 21.09% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 18.70% | -11.13% |
Сравнение комиссий FXF и YCS
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и YCS
Ни FXF, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and YCS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXF and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXF tracks Swiss Franc, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор