PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs 1.23%/yr for VGIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности FXF и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXF имеют среднегодовую доходность 1.25%, а акции VGIT немного отстают с 1.23%.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between FXF and VGIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.28

The correlation between FXF and VGIT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

FXF vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.59

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.25

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

3.75

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FXF и VGIT

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-16.05%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.83%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-4.34%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-15.02%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-16.05%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-2.39%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-3.52%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.94%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и VGIT

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.05%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.33%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

3.38%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

5.38%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

4.50%

+3.07%

Сравнение комиссий FXF и VGIT

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и VGIT

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FXF and VGIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs 1.23% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while VGIT is Government Bonds. FXF tracks Swiss Franc, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор