Сравнение FXF с RODM
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.05%/yr vs 9.24%/yr for RODM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности FXF и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 1.05% против 9.24% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам FXF и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | -0.62% | 17.15% | -9.97% | 25.14% |
Correlation
The correlation between FXF and RODM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г. | 0.27 |
Over the past year, FXF and RODM have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. RODM — Ранг доходности на риск
FXF
RODM
Сравнение FXF c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.60 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 14.32 | -13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и RODM
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -35.98% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -7.10% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -10.58% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -28.85% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -35.98% | +20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -0.84% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -6.36% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.78% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и RODM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.84%, в то время как у Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.58% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 8.77% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.01% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 13.48% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 15.22% | -7.65% |
Сравнение комиссий FXF и RODM
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и RODM
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and RODM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has higher volatility (3.58%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs RODM's -35.98%.
On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 1.05% for FXF. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while RODM is Foreign Large Cap Equities. FXF tracks Swiss Franc, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор