PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с ISHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG).

FXF и ISHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. ISHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXF и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.45%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.21%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.02% против -0.23% соответственно.

FXF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
10.60%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.02%

ISHG

1 день
0.20%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-1.05%
1 год
7.24%
3 года*
3.33%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с CHFUSD=X
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VOO

Сравнение комиссий FXF и ISHG

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.

FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FXF vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFISHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.94

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.43

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.99

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHG равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.09

+0.26

Корреляция

Корреляция между FXF и ISHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и ISHG

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FXF и ISHG

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и ISHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-37.24%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.02%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-24.15%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-25.56%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-23.17%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-18.40%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и ISHG

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.60%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.30%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

7.73%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

7.56%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.95%

+0.65%