PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с ISHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.25%/yr vs -0.18%/yr for ISHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXF charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности FXF и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 1.25% против -0.18% соответственно.

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%

ISHG

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.60%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-0.03%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%

Correlation

The correlation between FXF and ISHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.71

The correlation between FXF and ISHG shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L

Доходность на риск

FXF vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.40

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.64

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.52

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

1.32

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHG равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFISHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FXF и ISHG

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-37.24%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.02%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-8.21%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-23.96%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-25.56%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-22.25%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-18.43%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и ISHG

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеют волатильность 1.69% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.65%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

4.71%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

6.50%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

7.58%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

6.93%

+0.64%

Сравнение комиссий FXF и ISHG

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и ISHG

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FXF and ISHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to ISHG (1.65%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs ISHG's -37.24%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -0.18% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

ISHG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while ISHG is International Government Bonds. FXF tracks Swiss Franc, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.35% for ISHG.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор