PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с IBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с IBN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while IBN (ICICI Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 16.38%/yr for IBN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXF и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: 1.06% против 16.38% соответственно.

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и IBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%

Correlation

The correlation between FXF and IBN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.05

Over the past year, FXF and IBN have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

ICICI Bank Limited

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM

Доходность на риск

FXF vs. IBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFIBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.80

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-1.07

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.63

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-1.20

+1.74

FXF vs. IBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IBN равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и IBN

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и IBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFIBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-86.09%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-26.20%

+21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-26.20%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-26.24%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-55.05%

+40.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-18.62%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-28.00%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

13.71%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и IBN

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFIBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.66%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

17.03%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

20.68%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

23.64%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

31.63%

-24.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и IBN

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%

Часто задаваемые вопросы

FXF and IBN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.66%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs IBN's -86.09%.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и IBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор