PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с GDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.05%/yr vs 13.81%/yr for GDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности FXF и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXF показывает доходность -0.56%, а GDX немного ниже – -0.58%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.81% соответственно.

FXF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.05%
1 год
1.46%
3 года*
3.71%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.05%

GDX

1 день
6.55%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.22%
1 год
57.71%
3 года*
41.18%
5 лет*
19.97%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.56%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.58%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between FXF and GDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

FXF vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.23

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.65

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.60

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

4.39

-3.75

FXF vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и GDX

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-80.34%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-36.28%

+31.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-36.28%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-46.51%

+34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-49.79%

+34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-26.39%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-40.41%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

13.22%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GDX

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.84%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

18.56%

-16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

39.52%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

47.30%

-39.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

36.86%

-28.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

37.37%

-29.80%

Сравнение комиссий FXF и GDX

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GDX

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FXF and GDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (18.56%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.81% vs 1.05% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.81% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while GDX is Gold. FXF tracks Swiss Franc, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор