Сравнение FXF с EPI
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.06%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности FXF и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 1.06% против 9.31% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
EPI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам FXF и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -9.12% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between FXF and EPI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between FXF and EPI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. EPI — Ранг доходности на риск
FXF
EPI
Сравнение FXF c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.61 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.44 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и EPI
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -66.21% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -16.88% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -21.89% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.68% | -21.89% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -50.29% | +35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -17.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -18.65% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 7.17% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и EPI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.09% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 12.88% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.49% | 15.07% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.23% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 20.35% | -12.78% |
Сравнение комиссий FXF и EPI
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и EPI
Ни FXF, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and EPI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.09%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs EPI's -66.21%.
On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs 1.06% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
FXF and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while EPI is Emerging Markets Equities. FXF tracks Swiss Franc, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.84% for EPI.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор