Сравнение FXF с DBE
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.10%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FXF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.45% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FXF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between FXF and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between FXF and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. DBE — Ранг доходности на риск
FXF
DBE
Сравнение FXF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.34 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 7.00 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и DBE
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -86.69% | +51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -24.72% | +18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -24.72% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -38.74% | +26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -60.84% | +45.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -36.07% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -57.19% | +36.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 8.26% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и DBE
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 11.68% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 32.70% | -26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 35.99% | -28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 29.88% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 28.39% | -20.82% |
Сравнение комиссий FXF и DBE
FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и DBE
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while DBE is Oil & Gas. FXF tracks Swiss Franc, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор