PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 1.10% против 11.45% соответственно.


FXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-1.61%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.10%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.40%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between FXF and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.10

The correlation between FXF and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

FXF vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.34

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

7.00

-7.57

FXF vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и DBE

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-86.69%

+51.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-24.72%

+18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-24.72%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-38.74%

+26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-60.84%

+45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

-36.07%

+15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-57.19%

+36.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

8.26%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и DBE

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

11.68%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

32.70%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

35.99%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

29.88%

-21.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

28.39%

-20.82%

Сравнение комиссий FXF и DBE

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и DBE

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXF and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while DBE is Oil & Gas. FXF tracks Swiss Franc, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор