PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с CWST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с CWST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.04%/yr vs 27.47%/yr for CWST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXF и CWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -13.64%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 1.04% против 27.47% соответственно.

FXF

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.42%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.04%

CWST

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
-27.45%
3 года*
-2.94%
5 лет*
5.07%
10 лет*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и CWST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.97%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-13.64%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%

Correlation

The correlation between FXF and CWST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Casella Waste Systems, Inc.

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY

Доходность на риск

FXF vs. CWST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c CWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFCWSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.83

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-1.12

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.75

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.29

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. CWST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CWST равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и CWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFCWSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.83

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.09

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FXF и CWST

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и CWST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFCWSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-98.52%

+62.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-36.69%

+31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-37.72%

+29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-37.72%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-37.72%

+22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-29.73%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-53.03%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

21.30%

-19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и CWST

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.78%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFCWSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

8.94%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

27.33%

-21.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

33.24%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

27.17%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

30.88%

-23.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и CWST

Ни FXF, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FXF and CWST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (8.94%) compared to FXF (1.78%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs CWST's -98.52%.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и CWST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор