PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с EAOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FXED is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 5 years, FXED returned 2.33%/yr vs 8.52%/yr for EAOA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности FXED и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 9.93%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.71%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и EAOA

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%9.75%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		9.93%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%

Correlation

The correlation between FXED and EAOA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.54

The correlation between FXED and EAOA shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXED и EAOA

Секторы
FXED
EAOA

Финансовые услуги

61.2%
13.5%

Недвижимость

38.8%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

9.0%

Технологии

-

28.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
EAOA
13.5%

Недвижимость

FXED
38.8%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

FXED

-

EAOA
2.4%

Коммуникационные услуги

FXED

-

EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

EAOA
7.7%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

EAOA
3.7%

Энергетика

FXED

-

EAOA
3.0%

Здравоохранение

FXED

-

EAOA
6.8%

Промышленность

FXED

-

EAOA
9.0%

Технологии

FXED

-

EAOA
28.9%

Коммунальные услуги

FXED

-

EAOA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

FXED vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.28

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.21

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.00

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

13.30

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.28

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FXED и EAOA

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-25.06%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-8.17%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-13.84%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.06%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.71%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.31%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.84%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и EAOA

Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.12%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

8.64%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

10.75%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

13.25%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

13.14%

-4.55%

Сравнение комиссий FXED и EAOA

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и EAOA

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXED and EAOA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.39%) compared to FXED (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.52% vs 2.33% for FXED. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.52% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and iShares. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор