Сравнение FXED с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
FXED и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 2.49% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и DDX
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
FXED vs. DDX — Ранг доходности на риск
FXED
DDX
Сравнение FXED c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.20 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.21 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 8.44 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FXED и DDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и DDX
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и DDX
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -21.27% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -4.41% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.92% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.36% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.15% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и DDX
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX) имеют волатильность 2.63% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.85% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 6.13% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 7.50% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 7.50% | +1.13% |