PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с DDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FXED returned 6.64%/yr vs 8.16%/yr for DDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности FXED и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 4.86%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

DDX

1 день
-0.24%
1 месяц
2.02%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.43%
1 год
12.79%
3 года*
8.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%2.49%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.86%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between FXED and DDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.53

The correlation between FXED and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXED и DDX

Секторы
FXED
DDX

Финансовые услуги

61.2%
21.9%

Недвижимость

38.8%
2.7%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

14.5%

Технологии

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
DDX
21.9%

Недвижимость

FXED
38.8%
DDX
2.7%

Сырьевые материалы

FXED

-

DDX
5.0%

Коммуникационные услуги

FXED

-

DDX
6.0%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

DDX
8.7%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

DDX
7.1%

Энергетика

FXED

-

DDX
5.0%

Здравоохранение

FXED

-

DDX
10.3%

Промышленность

FXED

-

DDX
14.5%

Технологии

FXED

-

DDX
15.4%

Коммунальные услуги

FXED

-

DDX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

FXED vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.35

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.49

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.91

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

11.71

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DDX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.35

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXED и DDX

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-21.27%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-4.41%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-6.17%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.24%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.12%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.09%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и DDX

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Defined Duration 10 ETF (DDX) имеют волатильность 2.12% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

4.46%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

5.47%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

7.48%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

7.48%

+1.11%

Сравнение комиссий FXED и DDX

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и DDX

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FXED and DDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXED has higher volatility (2.12%) compared to DDX (2.03%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, DDX leads with 8.16% vs 6.64% for FXED. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDX has performed better with a 8.16% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 3.39% for DDX.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Discipline Funds. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор