PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с BOXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - FXED is a Diversified Portfolio fund actively managed by Sound Income Strategies, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. FXED is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, FXED returned 6.64%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FXED charges 2.33%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности FXED и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.58%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.10%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%1.07%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.58%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between FXED and BOXX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.00

The correlation between FXED and BOXX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

FXED vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
12.84

-12.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
38.04

-37.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

9.98

-8.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

59.77

-59.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

531.84

-529.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

12.84

-12.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

12.91

-12.53

Просадки

Сравнение просадок FXED и BOXX

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-0.12%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-0.07%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-0.12%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.00%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.01%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и BOXX

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.09%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

0.25%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

0.32%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

0.37%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

0.37%

+8.22%

Сравнение комиссий FXED и BOXX

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и BOXX

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FXED and BOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXED has higher volatility (2.12%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs BOXX's -0.12%.

On 3-year performance, FXED leads with 6.64% vs 4.75% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXED has performed better with a 6.64% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.00% for BOXX.

FXED is categorized as Diversified Portfolio, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Alpha Architect. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.19% for BOXX.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор