PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXED с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

FXED и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FXED и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXED и BAMY

2026 (YTD)202520242023
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-2.60%5.77%5.18%9.54%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

FXED

1 день
0.67%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
6.24%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с HYGFXED с BNDFXED с LQDFXED с SCHDFXED с EAORFXED с DIVY
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий FXED и BAMY

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

FXED vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.87

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.73

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.75

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

15.03

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.87

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.85

-1.50

Корреляция

Корреляция между FXED и BAMY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и BAMY

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.24%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXED и BAMY

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXEDBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-6.03%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.60%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-1.42%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-0.54%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.84%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и BAMY

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXEDBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.00%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

3.54%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

6.77%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

6.16%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.63%

6.16%

+2.47%