Сравнение FXE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FXE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.09% против 11.21% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и RSP
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
FXE vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXE
RSP
Сравнение FXE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.17 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.04 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.64 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.49 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FXE и RSP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и RSP
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и RSP
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -59.92% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -12.54% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -21.38% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -39.04% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -5.66% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -6.69% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.80% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и RSP
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 4.40% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 8.84% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 17.16% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 16.20% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 18.36% | -10.99% |