Сравнение FXE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
FXE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.09% против 17.98% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и PPA
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
FXE vs. PPA — Ранг доходности на риск
FXE
PPA
Сравнение FXE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.80 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.37 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.40 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.66 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FXE и PPA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и PPA
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и PPA
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -57.37% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -13.71% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -18.37% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -43.92% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -8.56% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -9.19% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.45% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и PPA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 7.57% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 15.14% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 21.75% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 18.22% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 20.48% | -13.11% |