PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FXD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.77% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FXD и TDIV

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FXD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.25

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.87

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.27

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.79

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.25

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между FXD и TDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и TDIV

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXD и TDIV

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-31.97%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-31.97%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-31.97%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-7.52%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.88%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.80%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и TDIV

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.10%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.70%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

23.52%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

20.45%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.73%

+2.84%