PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

FXD и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FXD на уровне -5.55% и RSPD на уровне -5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXD имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции RSPD немного впереди с 7.40%.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS

Сравнение комиссий FXD и RSPD

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSPD в 0.40%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

FXD vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.36

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.71

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.65

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

1.88

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPD равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Корреляция

Корреляция между FXD и RSPD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и RSPD

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FXD и RSPD

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-68.00%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.57%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-34.41%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-48.00%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-10.26%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.72%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и RSPD

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеют волатильность 6.67% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.41%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

12.97%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

22.51%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

22.01%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.01%

+0.56%