PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FXD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Discretionary Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXD returned 3.00%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FXD и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-12.06%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FXD and ROBT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.76

The correlation between FXD and ROBT shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXD и ROBT

Секторы
FXD
ROBT

Потребительский циклический сектор

69.7%
6.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.4%

Промышленность

9.2%
20.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.1%

Технологии

2.5%
57.0%

Энергетика

0.8%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
ROBT
6.6%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
ROBT
1.4%

Промышленность

FXD
9.2%
ROBT
20.4%

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
ROBT
4.1%

Технологии

FXD
2.5%
ROBT
57.0%

Энергетика

FXD
0.8%
ROBT
1.5%

Сырьевые материалы

FXD

-

ROBT

-

Финансовые услуги

FXD

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

FXD

-

ROBT
7.4%

Недвижимость

FXD

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

FXD

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FXD vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.32

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.88

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.42

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

4.09

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FXD и ROBT

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-44.47%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-21.66%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-27.68%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-43.26%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.73%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-15.97%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

7.53%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.46%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

17.51%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.32%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

25.18%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

25.48%

-1.81%

Сравнение комиссий FXD и ROBT

FXD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и ROBT

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXD and ROBT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FXD (6.00%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FXD leads with 3.00% vs 2.38% for ROBT. On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXD has performed better with a 3.00% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ROBT.

FXD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while ROBT is Technology Equities. FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор