Сравнение FXD с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FXD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXD и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -5.55% | 6.70% | 10.57% | 23.39% | -21.56% | 22.72% | 12.97% | 24.22% | -8.16% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.16%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXD и KNG
FXD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FXD vs. KNG — Ранг доходности на риск
FXD
KNG
Сравнение FXD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.47 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.70 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FXD и KNG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и KNG
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXD и KNG
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -35.12% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -10.55% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -18.20% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.79% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -4.10% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.94% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и KNG
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.36% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 7.47% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 13.64% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 13.63% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.30% | +6.27% |