PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FXD и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.60% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FXD и CIBR

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FXD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.00

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.17

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.04

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

0.10

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между FXD и CIBR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и CIBR

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FXD и CIBR

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-33.89%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-21.96%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-33.89%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-33.89%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-18.89%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-8.66%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

8.11%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.03%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.47%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

24.46%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

24.20%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

23.22%

+0.35%