PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXC и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.20% против 12.34% соответственно.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXC and YCS is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between FXC and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXC vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.92

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.44

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.97

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

12.40

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.92

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

1.12

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.33

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FXC и YCS

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-49.56%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-8.30%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-23.05%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-27.32%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-27.32%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

0.00%

-28.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-19.93%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.66%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и YCS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.75%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

12.32%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

17.27%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

21.10%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

19.01%

-12.35%

Сравнение комиссий FXC и YCS

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и YCS

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and YCS have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -0.20% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for YCS.

FXC is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXC tracks Canadian Dollar, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор