Сравнение FXC с YCS
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.39%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.39% против 13.66% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- -0.39%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам FXC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -3.43% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXC and YCS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between FXC and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXC
YCS
Сравнение FXC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.14 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.04 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и YCS
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -49.56% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -8.30% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -23.05% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.93% | -27.32% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -27.32% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.50% | 0.00% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -19.87% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.63% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.10%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 2.25% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 11.91% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 16.93% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 21.10% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 18.82% | -12.20% |
Сравнение комиссий FXC и YCS
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и YCS
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.27% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and YCS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to FXC (1.10%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs -0.39% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for YCS.
FXC is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXC tracks Canadian Dollar, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор