PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXC с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.30%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности FXC и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.30% против 12.99% соответственно.

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXC and YCS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between FXC and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

FXC vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.82

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.30

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.61

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.41

-12.41

FXC vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и YCS

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-49.56%

+14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-8.30%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-23.05%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-27.32%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-27.32%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.59%

0.00%

-29.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-19.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и YCS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.47%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

11.85%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

16.54%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

21.09%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

18.70%

-12.10%

Сравнение комиссий FXC и YCS

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и YCS

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and YCS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -0.30% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for YCS.

FXC is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXC tracks Canadian Dollar, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор