PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 14.43%/yr for UGA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FXC и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.20% против 14.43% соответственно.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FXC and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.35

The correlation between FXC and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FXC vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.32

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.75

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.47

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

13.25

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.32

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.73

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.39

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.12

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FXC и UGA

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-86.59%

+51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-14.88%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-26.68%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-38.11%

+24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-75.89%

+60.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-12.35%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-36.76%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.13%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и UGA

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

11.66%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

30.41%

-27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

35.14%

-30.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

34.38%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

37.27%

-30.61%

Сравнение комиссий FXC и UGA

FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и UGA

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs -0.20% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UGA.

FXC is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXC tracks Canadian Dollar, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор