Сравнение FXC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FXC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.15% против 17.41% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и SPMO
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FXC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FXC
SPMO
Сравнение FXC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.60 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.96 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.90 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.93 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.86 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FXC и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и SPMO
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и SPMO
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -30.95% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -12.70% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -22.74% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -30.95% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -7.31% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -4.66% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.60% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и SPMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 7.22% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 12.80% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 22.77% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 19.08% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 20.09% | -13.33% |