Сравнение FXC с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FXC и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -0.15% против 13.63% соответственно.
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC и SPHQ
FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FXC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FXC
SPHQ
Сравнение FXC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.35 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.78 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FXC и SPHQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и SPHQ
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXC и SPHQ
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -57.83% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -10.84% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -25.04% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -31.60% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | -5.92% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -10.78% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.48% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.30%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 5.32% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 9.67% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 17.13% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 16.40% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.81% | -11.05% |