Сравнение FXC с CWO.NEO
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.31%/yr vs 10.34%/yr for CWO.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXC charges 0.40%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FXC и CWO.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FXC торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CWO.NEO с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: -0.31% против 10.34% соответственно.
FXC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- -0.31%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FXC и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.23% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 11.82% | 32.39% | 12.67% | 12.06% | -15.12% | 7.92% | -1.18% | 16.39% | -8.04% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FXC and CWO.NEO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FXC and CWO.NEO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
FXC
CWO.NEO
Сравнение FXC c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.83 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.65 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.96 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.45 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.52 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.29 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FXC и CWO.NEO
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -55.27% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -11.21% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -17.69% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -29.94% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | -40.79% | +25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.92% | -2.32% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -17.73% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.98% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и CWO.NEO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.55% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 13.23% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 16.28% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 18.64% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 19.92% | -13.27% |
Сравнение комиссий FXC и CWO.NEO
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и CWO.NEO
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.26% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and CWO.NEO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
FXC is categorized as Currency, while CWO.NEO is Emerging Markets Equities. FXC tracks Canadian Dollar, while CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.73% for CWO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FXC и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор