Сравнение FXC с BITI
FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXC returned -0.88%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FXC charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности FXC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXC показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
FXC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- -0.30%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -2.17% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -3.42% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between FXC and BITI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXC vs. BITI — Ранг доходности на риск
FXC
BITI
Сравнение FXC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.57 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.38 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXC и BITI
Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -92.16% | +56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -25.28% | +20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -84.63% | +77.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -86.41% | +56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -68.40% | +48.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 10.16% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC и BITI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 10.76% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 34.28% | -31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 44.15% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 52.24% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 52.24% | -45.64% |
Сравнение комиссий FXC и BITI
FXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC и BITI
Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.23% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
FXC and BITI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, FXC leads with -0.88% vs -31.62% for BITI. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXC has performed better with a -0.88% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.23% for FXC.
FXC is categorized as Currency, while BITI is Cryptocurrency. FXC tracks Canadian Dollar, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор