Сравнение FXB с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FXB и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXB и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXB и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -0.84% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 0.08% против 18.41% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.08%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXB и XMMO
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FXB vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FXB
XMMO
Сравнение FXB c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.91 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.41 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 11.42 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.55 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FXB и XMMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и XMMO
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.31% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FXB и XMMO
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -55.37% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -12.81% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -27.91% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -36.74% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.41% | -2.62% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -9.52% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и XMMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.51%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXB | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 9.04% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 14.39% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 22.03% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 21.27% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 22.11% | -12.78% |