Сравнение FXB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FXB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -0.84% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 0.08% против 15.72% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.08%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXB и XLG
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FXB vs. XLG — Ранг доходности на риск
FXB
XLG
Сравнение FXB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 5.71 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FXB и XLG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и XLG
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.31% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXB и XLG
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -52.39% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -12.41% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -28.02% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -30.46% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.41% | -8.93% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -7.69% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.54% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и XLG
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 5.82% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 10.65% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 19.97% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.68% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 18.81% | -9.48% |