PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с UUP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 3.15%/yr for UUP. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. FXB charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности FXB и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.80% против 3.15% соответственно.

FXB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.31%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.87%
10 лет*
0.80%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
2.63%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.68%
1 год
8.76%
3 года*
4.96%
5 лет*
6.00%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.12%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		5.36%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between FXB and UUP is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.70

The correlation between FXB and UUP shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

FXB vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 77
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXBUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.46

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.10

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.41

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

6.64

-7.22

FXB vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXB и UUP

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-22.19%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.65%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-10.05%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-10.37%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.11%

-14.24%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-1.33%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-8.90%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.32%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и UUP

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.38%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

4.31%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

6.04%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

7.22%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

6.91%

+1.95%

Сравнение комиссий FXB и UUP

FXB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и UUP

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности UUP в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.24%2.44%3.25%2.59%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.25%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FXB and UUP have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.66%) compared to UUP (1.38%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.15% vs 0.80% for FXB. On fees, FXB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.15% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.24% for FXB.

FXB tracks British Pound, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор