Сравнение FXB с TLT
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.48%/yr vs -1.74%/yr for TLT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FXB charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FXB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции FXB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.48% против -1.74% соответственно.
FXB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 0.48%
TLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам FXB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.17% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FXB and TLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.01 |
The correlation between FXB and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXB
TLT
Сравнение FXB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.51 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 1.22 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и TLT
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -48.35% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -7.58% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -19.18% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -43.70% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -48.35% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -39.82% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -13.87% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.18% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.20% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 6.62% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 9.48% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 15.82% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.88% | -6.01% |
Сравнение комиссий FXB и TLT
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и TLT
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TLT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and TLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.20%) compared to FXB (1.62%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, FXB leads with 0.48% vs -1.74% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.48% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
TLT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.24% for FXB.
FXB is categorized as Currency, while TLT is Government Bonds. FXB tracks British Pound, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор