PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с TLT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FXB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXB или TLT.

Корреляция

Корреляция между FXB и TLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXB:

1.14

TLT:

-0.15

Коэф-т Сортино

FXB:

1.79

TLT:

-0.03

Коэф-т Омега

FXB:

1.21

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXB:

0.24

TLT:

-0.03

Коэф-т Мартина

FXB:

2.62

TLT:

-0.17

Индекс Язвы

FXB:

3.46%

TLT:

7.94%

Дневная вол-ть

FXB:

7.49%

TLT:

14.46%

Макс. просадка

FXB:

-48.98%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FXB:

-31.94%

TLT:

-43.24%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.18% против -0.96% соответственно.

FXB

С начала года

7.01%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

5.86%

1 год

8.50%

5 лет

3.18%

10 лет

-1.18%

TLT

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-2.17%

5 лет

-10.17%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXB и TLT

FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг риск-скорректированной доходности FXB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и TLT

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TLT в 4.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.87%3.25%2.59%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.44%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FXB и TLT

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и TLT

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...