PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXB с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FXB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXB и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.34%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.03% против 7.24% соответственно.

FXB

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.79%
3 года*
5.27%
5 лет*
0.89%
10 лет*
0.03%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с FXCFXB с XLKFXB с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FXB и SPHD

FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FXB vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXBSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.22

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.38

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

1.22

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXB vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXBSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.59

-0.67

Корреляция

Корреляция между FXB и SPHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и SPHD

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.36%2.44%3.25%2.59%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FXB и SPHD

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FXBSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-41.39%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-11.33%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-19.50%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-41.39%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.77%

-5.14%

-25.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.52%

-4.70%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.67%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и SPHD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.46%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXBSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.21%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

7.91%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.20%

14.51%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

14.20%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

17.65%

-8.32%