Сравнение FXB с SPHD
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 7.82%/yr for SPHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности FXB и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.80% против 7.82% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
SPHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам FXB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.11% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between FXB and SPHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FXB
SPHD
Сравнение FXB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.92 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.71 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и SPHD
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -41.39% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -7.33% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -13.29% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -19.50% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | -41.39% | +15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -1.08% | -29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -4.69% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.98% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и SPHD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.28% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.14% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 11.48% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 14.16% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 17.64% | -8.78% |
Сравнение комиссий FXB и SPHD
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и SPHD
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SPHD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.56% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and SPHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.28%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, SPHD leads with 7.82% vs 0.80% for FXB. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.82% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
SPHD has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.24% for FXB.
FXB is categorized as Currency, while SPHD is Dividend. FXB tracks British Pound, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор