Сравнение FXB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares Gold Trust (IAU).
FXB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность British Pound. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -0.84% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.08% против 14.27% соответственно.
FXB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.08%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXB и IAU
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FXB vs. IAU — Ранг доходности на риск
FXB
IAU
Сравнение FXB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.90 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.33 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.72 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 9.95 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.90 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.26 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.90 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FXB и IAU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и IAU
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.31% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXB и IAU
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -45.14% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -19.18% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -20.93% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -21.82% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.41% | -11.71% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -15.98% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.23% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и IAU
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 2.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 10.44% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 24.15% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 27.64% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 17.70% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 15.83% | -6.50% |