Сравнение FXB с GLDM
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXB returned 0.87%/yr vs 17.62%/yr for GLDM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности FXB и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -6.69%.
FXB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 0.80%
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXB и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -4.03% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between FXB and GLDM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FXB
GLDM
Сравнение FXB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.79 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.22 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и GLDM
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -26.11% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -26.11% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -26.11% | +17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -26.11% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.61% | -25.39% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -6.34% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 9.33% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и GLDM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 8.68% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 24.32% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 27.50% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 18.21% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 17.05% | -8.19% |
Сравнение комиссий FXB и GLDM
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и GLDM
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and GLDM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (8.68%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs GLDM's -26.11%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.62% vs 0.87% for FXB. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.62% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for GLDM.
FXB is categorized as Currency, while GLDM is Gold. FXB tracks British Pound, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор