Сравнение FXB с FXY
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while FXY tracks the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.00%/yr vs -4.49%/yr for FXY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXB и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -2.28%.
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
FXY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- -4.49%
Сравнение доходности по годам FXB и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.38% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.28% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FXB and FXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, FXB and FXY have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. FXY — Ранг доходности на риск
FXB
FXY
Сравнение FXB c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.94 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.39 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.25 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.76 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.18 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FXB и FXY
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -56.03% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -11.16% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -15.12% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -33.72% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -40.84% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.55% | -55.93% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -27.74% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.50% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и FXY
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.19% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 5.75% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 8.38% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 10.24% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 9.33% | -0.03% |
Сравнение комиссий FXB и FXY
И FXB, и FXY имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и FXY
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and FXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.78%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs FXY's -56.03%.
On 10-year performance, FXB leads with 0.00% vs -4.49% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.00% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB and FXY have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for FXY.
FXB tracks British Pound, while FXY tracks Japanese Yen.
FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор