Сравнение FXAIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXAIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 1.18% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.83% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
VADAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и VADAX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
FXAIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
FXAIX
VADAX
Сравнение FXAIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.03 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.58 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.70 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и VADAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и VADAX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VADAX в 10.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.09% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и VADAX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -60.27% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.89% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -21.74% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -39.32% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.41% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.13% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.85% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и VADAX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.38% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.87% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.24% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.29% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.53% | -0.48% |