PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VADAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ).

VADAX управляется Invesco. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VADAX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VADAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
793.96%
990.35%
VADAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADAX:

0.26

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VADAX:

0.49

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VADAX:

1.07

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VADAX:

0.25

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VADAX:

0.97

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VADAX:

4.57%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VADAX:

17.09%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VADAX:

-60.26%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VADAX:

-10.12%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.87% против 16.64% соответственно.

VADAX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-5.38%

1 год

4.53%

5 лет

14.36%

10 лет

8.87%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VADAX и QQQ

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADAX: 0.52%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг риск-скорректированной доходности VADAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADAX: 0.26
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADAX: 0.49
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADAX: 1.07
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADAX: 0.25
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VADAX: 0.97
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.47
VADAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и QQQ

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.14%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и QQQ

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-12.28%
VADAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 12.81%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
16.86%
VADAX
QQQ