Сравнение VADAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VADAX управляется Invesco. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или QQQ.
Основные характеристики
| VADAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 20.71% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 34.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 20.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 18.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 9.35 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 17.23% |
| Макс. просадка | -60.26% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и QQQ
С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.08% против 18.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и QQQ
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и QQQ
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.10% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и QQQ
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и QQQ
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.