PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
10.60%
VADAX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.18% против 18.03% соответственно.


VADAX

С начала года

17.81%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.41%

1 год

27.31%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

10.18%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


VADAXQQQ
Коэф-т Шарпа2.411.78
Коэф-т Сортино3.342.37
Коэф-т Омега1.421.32
Коэф-т Кальмара3.222.28
Коэф-т Мартина13.728.27
Индекс Язвы2.03%3.73%
Дневная вол-ть11.57%17.37%
Макс. просадка-60.26%-82.98%
Текущая просадка-0.46%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и QQQ

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VADAX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.411.78
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.342.37
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.32
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.222.28
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.728.27
VADAX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.78
VADAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и QQQ

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
3.98%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и QQQ

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.78%
VADAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
5.41%
VADAX
QQQ