PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VADAX управляется Invesco. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.69% против 18.99% соответственно.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VADAX и QQQ

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VADAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.07

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.66

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.00

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.32

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между VADAX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и QQQ

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и QQQ

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-82.97%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.62%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-35.12%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-35.12%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-7.86%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-32.99%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.44%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.61%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.82%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

22.70%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.38%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.25%

-3.71%