Сравнение FXAIX с TRBCX

С начала года, FXAIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FXAIX и TRBCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и TRBCX.

Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 5.34%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.