PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с SCHY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXAIX returned 13.45%/yr vs 8.24%/yr for SCHY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 9.87%.

FXAIX

1 день
0.51%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.82%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.52%

SCHY

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.12%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.14%17.84%25.01%26.29%-18.14%15.04%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		9.87%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between FXAIX and SCHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between FXAIX and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FXAIX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXAIXSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.94

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.67

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.55

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

7.89

+4.62

FXAIX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и SCHY

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-24.04%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.11%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-12.16%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.04%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.44%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.97%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.94%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и SCHY

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.42%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.97%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.01%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

13.28%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

13.23%

+4.87%

Сравнение комиссий FXAIX и SCHY

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и SCHY

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SCHY в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.38%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXAIX and SCHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (4.43%) compared to SCHY (3.42%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs SCHY's -24.04%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор