Сравнение FXAIX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и HACAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции FXAIX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 14.21% против 16.97% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
HACAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам FXAIX и HACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.11% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и HACAX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий FXAIX и HACAX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. HACAX — Ранг доходности на риск
FXAIX
HACAX
Сравнение FXAIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | HACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 2.35 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и HACAX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и HACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -63.05% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -17.96% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -43.52% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -43.52% | +9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -14.12% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -16.27% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.59% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и HACAX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 5.29%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | HACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.91% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.16% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 20.44% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 25.90% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.32% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и HACAX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HACAX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.52% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |