PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с FELC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FXAIX is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FXAIX returned 28.02% vs 28.95% for FELC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.52%.

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%5.08%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FXAIX and FELC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FXAIX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUGFELC с SCHD

Доходность на риск

FXAIX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.33

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.20

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

14.86

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.60

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и FELC

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-18.59%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.09%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.33%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.91%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и FELC

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.70%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.93%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.89%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.16%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.16%

+2.91%

Сравнение комиссий FXAIX и FELC

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и FELC

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FXAIX and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs FELC's -18.59%.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор