Сравнение FXAIX с FELC
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FXAIX is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FXAIX returned 21.06% vs 22.09% for FELC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 10.75%, а FELC немного выше – 10.78%.
FXAIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.17%
FELC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.75% | 17.84% | 25.01% | 5.86% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 10.78% | 17.09% | 25.25% | 6.06% |
Correlation
The correlation between FXAIX and FELC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between FXAIX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. FELC — Ранг доходности на риск
FXAIX
FELC
Сравнение FXAIX c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.68 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FELC
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -18.59% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.09% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.45% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.90% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FELC
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.47% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.07% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.68% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.18% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.18% | +2.87% |
Сравнение комиссий FXAIX и FELC
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FELC
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FELC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FXAIX and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELC has higher volatility (3.47%) compared to FXAIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs FELC's -18.59%.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор