Сравнение FELC с FELG

С начала года, FELC показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FELC, и FELG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FELC и FELG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FELG в 0.40%

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FELG.

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.