PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FPADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
181.18%
47.24%
FWWFX
FPADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

0.73

FPADX:

0.60

Коэф-т Сортино

FWWFX:

0.98

FPADX:

0.92

Коэф-т Омега

FWWFX:

1.17

FPADX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

0.59

FPADX:

0.30

Коэф-т Мартина

FWWFX:

4.15

FPADX:

2.20

Индекс Язвы

FWWFX:

3.65%

FPADX:

3.89%

Дневная вол-ть

FWWFX:

20.85%

FPADX:

14.31%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FPADX:

-39.16%

Текущая просадка

FWWFX:

-16.25%

FPADX:

-20.55%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 5.57% против 3.24% соответственно.


FWWFX

С начала года

12.99%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-7.52%

1 год

13.58%

5 лет

4.99%

10 лет

5.57%

FPADX

С начала года

4.88%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-1.95%

1 год

7.11%

5 лет

1.12%

10 лет

3.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FPADX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.730.60
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.980.92
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.11
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.590.30
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.152.20
FWWFX
FPADX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
0.60
FWWFX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FPADX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FPADX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.04%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
0.00%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FPADX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.25%
-20.55%
FWWFX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FPADX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.87%
3.89%
FWWFX
FPADX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab