PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFPADX
Дох-ть с нач. г.26.62%13.53%
Дох-ть за 1 год37.73%20.62%
Дох-ть за 3 года4.51%-0.98%
Дох-ть за 5 лет14.22%3.62%
Дох-ть за 10 лет11.79%3.64%
Коэф-т Шарпа2.401.55
Коэф-т Сортино3.232.22
Коэф-т Омега1.441.28
Коэф-т Кальмара2.210.73
Коэф-т Мартина14.147.99
Индекс Язвы2.74%2.69%
Дневная вол-ть16.19%13.82%
Макс. просадка-55.76%-39.16%
Текущая просадка-2.33%-14.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FWWFX и FPADX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FPADX

С начала года, FWWFX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 11.79% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
8.05%
FWWFX
FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FPADX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14
FPADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPADX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPADX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPADX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPADX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPADX, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.99

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FPADX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FPADX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.55
FWWFX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FPADX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FPADX в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.36%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FPADX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-14.00%
FWWFX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FPADX

Текущая волатильность для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
4.07%
FWWFX
FPADX