PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с AALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с AALTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FWWFX returned 15.06%/yr vs 11.90%/yr for AALTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FWWFX charges 1.00%/yr vs 0.33%/yr for AALTX.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и AALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 20.58%, что значительно выше, чем у AALTX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции AALTX по среднегодовой доходности: 15.06% против 11.90% соответственно.

FWWFX

1 день
-0.18%
1 месяц
6.01%
С начала года
20.58%
6 месяцев
20.41%
1 год
40.22%
3 года*
25.42%
5 лет*
12.33%
10 лет*
15.06%

AALTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и AALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.58%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.72%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%

Correlation

The correlation between FWWFX and AALTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.95

The correlation between FWWFX and AALTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX

Доходность на риск

FWWFX vs. AALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c AALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXAALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.12

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.99

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.58

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.65

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. AALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALTX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и AALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXAALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и AALTX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки AALTX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и AALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXAALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-50.02%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.45%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-14.93%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-26.68%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-29.30%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.62%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.18%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и AALTX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXAALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.39%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.21%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

11.51%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.28%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.87%

+3.92%

Сравнение комиссий FWWFX и AALTX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AALTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и AALTX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности AALTX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.30%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.57%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FWWFX and AALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWWFX has higher volatility (6.01%) compared to AALTX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs AALTX's -50.02%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и AALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор