Сравнение AALTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или VOO.
Основные характеристики
| AALTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.13% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 32.04% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 5.17% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 19.48 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 12.36% |
| Макс. просадка | -48.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и VOO
С начала года, AALTX показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и VOO
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и VOO
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 2.01% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и VOO
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и VOO
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.