PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AALTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AALTXVOO
Дох-ть с нач. г.10.20%16.29%
Дох-ть за 1 год16.19%23.22%
Дох-ть за 3 года4.52%10.10%
Дох-ть за 5 лет9.93%14.95%
Дох-ть за 10 лет8.94%12.82%
Коэф-т Шарпа1.521.99
Дневная вол-ть10.16%11.27%
Макс. просадка-48.76%-33.99%
Текущая просадка-2.66%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AALTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и VOO

С начала года, AALTX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
328.39%
548.69%
AALTX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AALTX и VOO

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
График комиссии AALTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AALTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AALTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AALTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AALTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AALTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AALTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AALTX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.96
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа AALTX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AALTX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.52
1.99
AALTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и VOO

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
2.14%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%4.70%3.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и VOO

Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.66%
-2.79%
AALTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и VOO

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.36%
2.72%
AALTX
VOO