PortfoliosLab logo
Сравнение AALTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AALTX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AALTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.08%
8.21%
AALTX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AALTX:

1.18

VOO:

1.76

Коэф-т Сортино

AALTX:

1.62

VOO:

2.37

Коэф-т Омега

AALTX:

1.21

VOO:

1.32

Коэф-т Кальмара

AALTX:

1.17

VOO:

2.66

Коэф-т Мартина

AALTX:

6.23

VOO:

11.10

Индекс Язвы

AALTX:

2.13%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

AALTX:

11.31%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

AALTX:

-48.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AALTX:

-2.30%

VOO:

-2.11%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 13.07% соответственно.


AALTX

С начала года

3.42%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

2.45%

1 год

11.46%

5 лет

6.90%

10 лет

5.91%

VOO

С начала года

2.40%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

7.47%

1 год

19.76%

5 лет

15.79%

10 лет

13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AALTX и VOO

AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AALTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AALTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AALTX
Ранг риск-скорректированной доходности AALTX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AALTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AALTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AALTX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.181.76
Коэффициент Сортино AALTX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.622.37
Коэффициент Омега AALTX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.32
Коэффициент Кальмара AALTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.172.66
Коэффициент Мартина AALTX, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.2311.10
AALTX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.18
1.76
AALTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и VOO

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
1.03%1.06%1.28%0.74%0.73%0.63%0.86%0.94%0.79%0.92%0.65%4.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и VOO

Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.30%
-2.11%
AALTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и VOO

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.99%
3.38%
AALTX
VOO