Сравнение FWONK с USO
FWONK (Formula One Group) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, FWONK returned 16.08%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 16.08% против 3.57% соответственно.
FWONK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 16.08%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам FWONK и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | -12.73% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | -7.32% | 49.72% | -10.13% | 9.03% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FWONK and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between FWONK and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. USO — Ранг доходности на риск
FWONK
USO
Сравнение FWONK c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWONK | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.79 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.00 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWONK | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.21 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.18 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FWONK и USO
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -98.19% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -20.39% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -26.05% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -36.23% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -86.75% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -85.45% | +64.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -75.30% | +62.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 10.84% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и USO
Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 8.95%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 14.97% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 38.35% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 44.32% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 36.09% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 39.00% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и USO
Ни FWONK, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWONK and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to FWONK (8.95%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор