Сравнение FWONK с VOO
FWONK (Formula One Group) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FWONK returned 17.52%/yr vs 15.05%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.52% против 15.05% соответственно.
FWONK
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 17.52%
VOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам FWONK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 3.75% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | -7.32% | 49.72% | -10.13% | 9.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.60% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FWONK and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FWONK and VOO has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. VOO — Ранг доходности на риск
FWONK
VOO
Сравнение FWONK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.23 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.71 | -9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWONK и VOO
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -33.99% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -8.90% | -15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -18.69% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -24.52% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -33.99% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.88% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -3.67% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 2.04% | +12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и VOO
Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.58% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 10.02% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 12.56% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 16.92% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 17.99% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и VOO
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FWONK and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWONK has higher volatility (6.77%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор