Сравнение FWONK с SCHD

С начала года, FWONK показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции FWONK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FWONK и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и SCHD.

Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.