Сравнение FWONK с QQQM
FWONK (Formula One Group) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FWONK returned 14.71%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
FWONK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 16.08%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWONK и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | -12.73% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | 15.67% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between FWONK and QQQM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FWONK and QQQM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FWONK
QQQM
Сравнение FWONK c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWONK | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.43 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.15 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWONK | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.58 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.84 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FWONK и QQQM
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -35.04% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -11.96% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -22.70% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -35.04% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -0.75% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.24% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 3.11% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и QQQM
Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 4.51% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 12.06% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 15.91% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.23% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 22.11% | +10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и QQQM
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FWONK and QQQM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWONK has higher volatility (8.95%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор