Сравнение FWONK с QQQM
FWONK (Formula One Group) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FWONK returned 13.47%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.
FWONK
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 17.92%
QQQM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWONK и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | -8.18% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | 13.12% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.89% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FWONK and QQQM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FWONK and QQQM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FWONK
QQQM
Сравнение FWONK c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONK | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.78 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.21 | -11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWONK и QQQM
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -35.04% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -11.96% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -22.70% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -35.04% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -3.91% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -8.19% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.25% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и QQQM
Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 6.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 8.84% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 14.40% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 17.79% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.54% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 22.29% | +10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и QQQM
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FWONK and QQQM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (8.84%) compared to FWONK (6.03%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор