PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWONK с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWONK с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FWONK (Formula One Group) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FWONK returned 17.08%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.

FWONK

1 день
2.47%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
3.75%
1 год
-1.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
17.08%
10 лет*
17.52%

QQQM

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.49%
1 год
24.43%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWONK и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FWONK
Formula One Group		3.75%6.31%46.78%7.40%-5.47%48.45%13.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.49%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between FWONK and QQQM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FWONK and QQQM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FWONK:
FWONK с FWONAFWONK с APPFFWONK с SPYFWONK с HONFWONK с VFWONK с VOOFWONK с SCHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

FWONK vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг доходности на риск FWONK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONK c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWONKQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.32

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.82

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.05

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

7.21

-7.29

FWONK vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWONK и QQQM

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWONKQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-35.04%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-11.96%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-22.70%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-35.04%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.70%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-8.15%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

3.39%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и QQQM

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 6.77%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWONKQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.31%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

15.38%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

18.61%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

22.66%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

22.30%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и QQQM

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FWONK and QQQM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.31%) compared to FWONK (6.77%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWONK и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор