PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с ABALXFWMIX с GQHPXFWMIX с RIDAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FWMIX и VOO

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWMIX
American Funds Washington Mutual F3
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FWMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.31

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между FWMIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и VOO

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и VOO

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-33.99%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.98%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-24.52%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.55%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.72%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и VOO

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.47%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.11%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.82%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.99%

-1.18%